Gerenciamento de risco cambial: relatório do LuckyTemplates

Neste , analisaremos relatórios sobre gerenciamento de risco cambial . Esta é uma área relativamente complexa tratada por muitas empresas globais. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

A capacidade de uma empresa de realizar uma gestão eficaz do risco cambial depende de vários fatores.

Isso pode ser devido às moedas às quais estão expostos , ao apetite para proteger suas exposições , aos prazos em que gerenciam suas exposições e a outras formas de auditoria de conformidade. 

Os seis relatórios desta vitrine mostrarão como um tema corporativo relativamente complexo pode se tornar extremamente intuitivo.

Índice

• Perfil de Hedge Cambial
• Análise de Cobertura
• Cobertura Cambial Taxas Alcançadas
• Análise de tempo de cobertura
• Análise da Contraparte
• Risco de Crédito de Contraparte
• Conclusão

Perfil de Hedge Cambial

O primeiro relatório mostra o perfil de cobertura. 

Este exemplo é sobre uma organização importadora com sede na Nova Zelândia que possui quatro subsidiárias diferentes:

Ao clicar em uma subsidiária, podemos personalizar os dados do relatório específico para a seleção feita.

O perfil de hedge cambial mostra como uma organização pode definir um nível de referência com base em previsões futuras ou compras usando uma moeda específica, como dólares americanos. E ao longo do tempo, a empresa pode proteger continuamente seu benchmark.

Por exemplo, olhando para a subsidiária, Cantrell Company, podemos ver um resumo de seus dados por exercício financeiro. 

As métricas que queremos ver são atualizadas automaticamente.

Podemos ver quanto protegemos com base em nossa previsão, qual será a taxa de câmbio e como isso se compara ao mercado.

Além disso, a informação apresentada para esta subsidiária pode ser restrita a um exercício financeiro específico.

Podemos ver o custo total potencial em dólares neozelandeses com base na taxa de câmbio prevista para este exercício financeiro.

Assim, os insights e a mobilidade que obtemos neste relatório facilitam as decisões do nível executivo.

Podemos utilizar ainda mais os dados que obtemos deste relatório e construir uma análise de cenário em torno de aumentos e reduções na previsão ou compras.

Análise de Cobertura

O próximo relatório se concentra na análise de cobertura.

Esta apresentação nos permite visualizar quando as negociações foram feitas e com quem, estreitando as informações em qualquer uma das principais contrapartes que temos.

Semelhante ao relatório anterior, podemos mergulhar em cada subsidiária e mês específico usando os filtros. 

Os filtros facilitam a alternância entre diferentes dados. Eles facilitam a comparação de nossa taxa de negociação com os dados reais da taxa de câmbio no mercado.

Cobertura Cambial Taxas Alcançadas

O terceiro relatório mostra as informações sobre as taxas que conseguimos através do hedge.

Esta é uma ótima ferramenta para obter uma imagem melhor do desempenho histórico da empresa e quanto será alcançado no futuro por meio de hedging.

Podemos apresentar essas informações para a matriz e depois dar dicas para as subsidiárias sobre como melhorar suas métricas de taxas alcançadas.

Análise de tempo de cobertura

O quarto relatório desta vitrine fornece uma análise do momento e da adequação de quando as coberturas foram feitas.

Podemos mergulhar nos detalhes granulares das seleções nos filtros.

É importante entender e analisar o momento em que as coberturas foram feitas.

Quando chegamos a um período específico, podemos querer olhar para trás e ver como a taxa de câmbio se comportou naquele momento.

Análise da Contraparte

Este relatório se aprofunda nas contrapartes com as quais negociamos.

Com isso, podemos analisar o motivo pelo qual estamos negociando com algumas contrapartes mais do que com outras.

O motivo pode ser um preço melhor ou uma parceria altamente voltada para o relacionamento, entre muitos outros.

Novamente, podemos ver como os dados mudam ao longo do tempo e entre as subsidiárias por meio dos filtros incorporados no relatório.

Algumas dessas subsidiárias podem estar no exterior, portanto, podem negociar com diferentes tipos de partes em comparação com o que encontramos em nossa moeda local. 

Risco de Crédito de Contraparte

O último relatório desta vitrine é crucial quando se trata de câmbio.

O risco de crédito da contraparte é algo que, idealmente, precisa ser analisado em tempo real. 

Precisamos entender nossa exposição a nossas contrapartes, bancos e corretoras. Se essa exposição ficar muito grande em um determinado período de tempo, queremos ter certeza de que podemos reduzi-la.

Novamente, os filtros facilitam a navegação entre diferentes exposições subsidiárias.

Essa fonte de informações e análises ao vivo colocará a organização em uma posição muito melhor para gerenciar seu risco financeiro.

Conclusão

Este Showcase demonstra como a consolidação de todas as informações em um relatório empacotado pode agregar um valor enorme à operação financeira de uma organização.

A capacidade desses relatórios de extrair grandes quantidades de informações, tanto dos mercados locais quanto globais, permite que uma organização obtenha uma análise em tempo real de sua posição no mercado de câmbio.

Isso é bastante revolucionário em termos de funções financeiras para gerenciamento de risco cambial.

Tudo de bom,