Gestion du risque de change : rapport LuckyTemplates

Dans cette , nous allons passer en revue les rapports sur la gestion du risque de change . Il s'agit d'un domaine relativement complexe traité par de nombreuses entreprises mondiales. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

La capacité d'une entreprise à assurer une gestion efficace du risque de change dépend d'un certain nombre de facteurs.

Celles-ci peuvent être dues aux devises auxquelles ils sont exposés , à la volonté de couvrir leurs expositions , aux délais de gestion de leurs expositions et à d'autres formes d'audit de conformité. 

Les six rapports de cette vitrine présenteront comment un sujet d'entreprise relativement complexe peut être rendu extrêmement intuitif.

Table des matières

• Profil de couverture de change
• Analyse de couverture
• Taux de couverture de change atteints
• Analyse du timing de couverture
• Analyse des contreparties
• Risque de crédit de contrepartie
• Conclusion

Profil de couverture de change

Le premier rapport montre le profil de couverture. 

Cet exemple concerne une organisation importatrice basée en Nouvelle-Zélande qui possède quatre filiales différentes :

En cliquant sur une filiale, nous pouvons personnaliser les données du rapport spécifiques à la sélection effectuée.

Le profil de couverture de change montre comment une organisation peut définir un niveau de référence basé sur des prévisions ou des achats futurs dans une devise spécifique, telle que le dollar américain. Et au fil du temps, l'entreprise peut couvrir en permanence son indice de référence.

Par exemple, en regardant la filiale, Cantrell Company, nous pouvons voir un résumé de leurs données par exercice financier. 

Les métriques que nous voulons examiner sont mises à jour automatiquement.

Nous pouvons voir combien nous avons couvert sur la base de nos prévisions, quel sera le taux de change et comment cela se compare au marché.

De plus, les informations présentées pour cette filiale peuvent être réduites à un exercice spécifique.

Nous pouvons voir le coût total potentiel en dollars néo-zélandais sur la base du taux de change prévu pour cet exercice.

Ainsi, les informations et la mobilité que nous dégageons de ce rapport facilitent les décisions au niveau de la direction.

Nous pouvons utiliser davantage les données que nous obtenons de ce rapport et construire une analyse de scénario autour des augmentations et des diminutions des prévisions ou des achats.

Analyse de couverture

Le prochain rapport se concentre sur l'analyse de couverture.

Cette présentation nous permet de voir quand les transactions ont été effectuées et avec qui en limitant les informations à l'une des principales contreparties que nous avons.

Semblable au rapport précédent, nous pouvons plonger dans chaque filiale et mois spécifique en utilisant les filtres. 

Les filtres facilitent le basculement entre les différentes données. Ils facilitent la comparaison de notre taux de négociation avec les données réelles du taux de change sur le marché.

Taux de couverture de change atteints

Le troisième rapport présente les informations sur les taux que nous avons obtenus grâce à la couverture.

Il s'agit d'un excellent outil pour obtenir une meilleure image de la performance historique de l'entreprise et de ce qui sera réalisé à l'avenir grâce à la couverture.

Nous pouvons présenter ces informations au siège social, puis donner des conseils aux filiales sur la manière d'améliorer leurs mesures de taux d'atteinte.

Analyse du timing de couverture

Le quatrième rapport de cette vitrine fournit une analyse du moment et de la pertinence du moment où les couvertures ont été faites.

Nous pouvons plonger dans les détails granulaires des sélections sur les filtres.

Il est important de comprendre et d'analyser le moment où les couvertures ont été faites.

Lorsque nous arrivons à une période précise, nous voudrions peut-être regarder en arrière et voir comment le taux de change s'est comporté à ce moment-là.

Analyse des contreparties

Ce rapport se penche sur les contreparties avec lesquelles nous négocions.

Avec cela, nous pouvons analyser la raison pour laquelle nous négocions plus avec certaines contreparties qu'avec d'autres.

La raison pourrait être une meilleure tarification ou un partenariat fortement axé sur les relations, parmi beaucoup d'autres.

Encore une fois, nous pouvons voir comment les données changent dans le temps et entre les filiales grâce aux filtres intégrés au rapport.

Certaines de ces filiales peuvent être offshore, elles peuvent donc commercer avec différents types de parties par rapport à ce que nous rencontrons dans notre devise locale. 

Risque de crédit de contrepartie

Le dernier rapport de cette vitrine est crucial en matière de change.

Idéalement, le risque de crédit de contrepartie doit être analysé sur une base réelle. 

Nous devons comprendre notre exposition à nos contreparties, banques et courtiers. Si cette exposition devient trop importante sur une certaine période, nous voulons nous assurer que nous pouvons la réduire.

Encore une fois, les filtres facilitent la navigation entre les différentes expositions subsidiaires.

Cette source d'informations et d'analyses en direct placera l'organisation dans une bien meilleure position pour gérer son risque financier.

Conclusion

Cette vitrine montre comment la consolidation de toutes les informations dans un rapport packagé peut apporter une valeur ajoutée considérable aux opérations financières d'une organisation.

La capacité de ces rapports à extraire d'énormes quantités d'informations, à la fois sur les marchés locaux et mondiaux, permet à une organisation d'obtenir une analyse en temps réel de sa position sur le marché des changes.

C'est assez révolutionnaire en termes de fonctions financières pour la gestion du risque de change.

Tous mes vœux,